Authors:

I GUSTI PUTU NGURAH MAHAYOGA, KOMANG DHARMAWAN, LUH PUTU IDA HARINI

Abstract:

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan hasil simulasi harga saham untuk menentukan harga opsi call dari metode Monte Carlo dan metode Quasi Monte Carlo dengan menggunakan program Matlab. Harga standar yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut akan dihitung dengan metode Black-Scholes. Nilai error yang dihitung menggunakan metode MAPE (Mean Absolute Percentage Error) digunakan sebagai acuan dalam perbandingan. Selain keakuratan simulasi harga saham, kecepatan eksekusi program Matlab kedua metode juga dihitung untuk efisiensi waktu. Tahap pertama, menentukan variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung lintasan harga saham pada waktu ke-t pada saat mensimulasikan harga saham. Tahap kedua, menghitung harga standar menggunakan metode Black-Scholes. Tahap ketiga, mensimulasikan harga saham dengan metode Monte Carlo dan Quasi Monte Carlo. Setelah mensimulasikan harga saham, catat waktu eksekusi program Matlab, lalu dihitung nilai pay-off dari opsi call, kemudian menaksir harga opsi call dengan merata-ratakan seluruh nilai pay-off dari masing-masing iterasi. Tahap terakhir, menghitung error dari kedua metode simulasi dengan metode MAPE lalu membandingkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Quasi Monte Carlo lebih akurat karena menghasilkan nilai error yang lebih kecil, artinya hasil simulasinya mendekati harga standar. Sedangkan untuk waktu eksekusi program, metode Monte Carlo lebih baik di semua iterasi.”

Keywords

Keyword Not Available

Downloads:

Download data is not yet available.

References

References Not Available

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/mtk/full-11998

Published

2014-11-28

How To Cite

MAHAYOGA, I GUSTI PUTU NGURAH; DHARMAWAN, KOMANG; IDA HARINI, LUH PUTU. PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN KUASI-ACAK HALTON.E-Jurnal Matematika, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 154 - 159, nov. 2014. ISSN 2303-1751. Available at: https://jurnal.harianregional.com/mtk/id-11998. Date accessed: 28 Aug. 2025. doi:https://doi.org/10.24843/MTK.2014.v03.i04.p078.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol 3 No 4 (2014)

Section

Articles

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License