Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat di Bursa Efek Indonesia

Authors:

Luh Putu Kartika Dewi, Luh Gede Sri Artini

Abstract:

“Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi pasar bentuk setengah kuat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode observasi non participant yaitu dengan mengambil data pada Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah abnormal return perusahaan yang melakukan pengumuman dividen selama tahun 2013 dan memperoleh data sebanyak 177 perusahaan dengan 195 peristiwa. Hasil pengolahan data menggunakan uji t-test menemukan hasil bahwa terdapat 5 peristiwa yang terbukti signifikan secara statistik, hal tersebut mengindikasi pasar kurang mendukung efisiensi pasar bentuk setengah kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman dividen dan hipotesis penelitian ini ditolak. Kata Kunci: Efficient market hypothesis, semi strong, event study, dividen, abnormal return”

Keywords

Efficient market hypothesis, semi strong, event study, dividen, abnormal return

Downloads:

Download data is not yet available.

References

References Not Available

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/manajemen/full-9972

Published

2014-12-10

How To Cite

KARTIKA DEWI, Luh Putu; SRI ARTINI, Luh Gede. Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat di Bursa Efek Indonesia.E-Jurnal Manajemen, [S.l.], v. 3, n. 12, dec. 2014. ISSN 2302-8912. Available at: https://jurnal.harianregional.com/manajemen/id-9972. Date accessed: 28 Aug. 2025.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol 3 No 12 (2014)

Section

Articles

Copyright

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License