Authors:

Putu Agus Yudiawan, Nyoman Abundanti

Abstract:

“Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar terhadap peristiwa pemilihan presiden di Indonesia tahun 2019 yang diteliti menggunakan variabel abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dengan 11 hari event window. Sampel penelitian berdasarkan purposive sampling sebanyak 63 perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80. Dari hasil uji normalitas diketahui data tidak berdistribusi normal, maka metode uji hipotesis yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan dilihat dari rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan. (2) Terdapat reaksi pasar yang signifikan dilihat dari rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan. Kata Kunci: studi peristiwa, pemilihan presiden, abnormal return, trading volume activity.”

Keywords

studi peristiwa, pemilihan presiden, abnormal return, trading volume activity.

Downloads:

Download data is not yet available.

References

References Not Available

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/manajemen/full-54556

Published

2020-02-03

How To Cite

YUDIAWAN, Putu Agus; ABUNDANTI, Nyoman. REAKSI PASAR TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI BURSA EFEK INDONESIA.E-Jurnal Manajemen, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 799 - 818, feb. 2020. ISSN 2302-8912. Available at: https://jurnal.harianregional.com/manajemen/id-54556. Date accessed: 08 Jul. 2024. doi:https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i02.p20.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol 9 No 2 (2020)

Section

Articles

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License