PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Authors:

Olivia Veronika Gunawan, Luh Gede Sri Artini

Abstract:

“Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan portofolio yang optimal pada saham LQ-45 dengan Model Indeks Tunggal. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BEI, Yahoo Finance, dan BI. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 21 saham, dengan metode porposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel 2013 dan IBM SPSS 23.0 for windows. Berdasarkan hasil analisis didapat dari 21 saham anggota Indeks LQ-45 diperoleh kombinasi sebanyak 2 saham yang dapat membentuk portofolio optimal dengan proporsi masing-masing, yaitu: Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) dengan proporsi sebesar 52,51% dan Adaro Energy Tbk. (ADRO) dengan proporsi sebesar 47,49%. Tingkat keuntungan (expected return) dari kombinasi portofolio optimal tersebut sebesar 0,56% dengan risiko sebesar 0,30%.”

Keywords

Keyword Not Available

Downloads:

Download data is not yet available.

References

References Not Available

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/manajemen/full-22337

Published

2016-09-13

How To Cite

GUNAWAN, Olivia Veronika; ARTINI, Luh Gede Sri. PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA.E-Jurnal Manajemen, [S.l.], v. 5, n. 9, sep. 2016. ISSN 2302-8912. Available at: https://jurnal.harianregional.com/manajemen/id-22337. Date accessed: 28 Aug. 2025.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol 5 No 9 (2016)

Section

Articles

Copyright

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License