Authors:

I Wayan Sumarjaya

Abstract:

“Dalam statistika salah satu ukuran untuk melihat ketergantungan antara dua peubah adalah dengan menggunakan koefisien korelasi. Namun, dalam banyak aplikasi finansial terutama manajemen risiko finansial penggunaan korelasi kadang tidaklah tepat. Salah satu contoh kelemahan korelasi adalah ketidakmampuan korelasi untuk menangkap hubungan nonlinear antara dua peubah. Selain itu, sifat-sifat umum korelasi yang dikenal biasanya hanya berlaku pada distribusi eliptik. Untuk itu diperlukan suatu metode untuk mengeksplorasi struktur ketergantungan antarpeubah tersebut. Metode ini adalah kopula. Tujuan artikel ini adalah memberikan tutorial singkat tentang kopula dan estimasinya.”

Keywords

Keyword Not Available

Downloads:

Download data is not yet available.

References

References Not Available

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/jmat/full-7330

Published

2013-07-15

How To Cite

SUMARJAYA, I Wayan. Memodelkan Ketergantungan dengan Kopula.Jurnal Matematika, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 34 - 42, july 2013. ISSN 2655-0016. Available at: https://jurnal.harianregional.com/jmat/id-7330. Date accessed: 28 Aug. 2025. doi:https://doi.org/10.24843/JMAT.2013.v03.i01.p33.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol 3 No 1 (2013)

Section

Articles

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License