Authors:

Komang Dharmawan, I Nyoman Widana

Abstract:

“Volatilitas adalah suatu besaran yang mengukuran seberapa jauh suatu harga sahambergerak dalam suatu periode tertentu dapat juga diartikan sebagai persentase simpanganbaku dari perubahan harga harian suatu saham. Menurut teori yang dikembangkan oleh Black-Scholes in 1973, semua harga opsi dengan ’underlying asset’ dan waktu jatuh tempo yang samatetapi memiliki nilai exercise yang berbeda akan memiliki nilai volatilitas implied yang sama.Model Black-Scholes dapat dipakai mengestimasi nilai volatilitas implied dari suatu sahamdengan mencari sulusi numerik dari persamaan invers dari model Black-Scholes. Makalah inimendemonstrasikan bagaimana menghitung nilai volatilitas implied suatu saham dengan mengasumsikanbahwa model Black-schole adalah benar dan suatu kontrak opsi dengan denganumur kontrak yang sama akan memiliki harga yang sama. Menggunakan data harga opsi SonyCorporation (SNE), Cisco Systems, Inc (CSCO), dan Canon, Inc (CNJ) diperoleh bahwa, ImpliedVolatility memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga opsi darivolatilitas yang dihitung dari data historis. Selain itu, dari hasil iterasi yang diperoleh, metodeNewton-Raphson lebih cepat konvergen dibandingkan dengan metode Bisection.”

Keywords

Keyword Not Available

Downloads:

Download data is not yet available.

References

References Not Available

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/jmat/full-2902

Published

2021-11-09

How To Cite

DHARMAWAN, Komang; WIDANA, I Nyoman. Aplikasi Algoritma Biseksi dan Newton-Raphson dalam Menaksir Nilai Volatilitas Implied.Jurnal Matematika, [S.l.], v. 1, n. 2, nov. 2012. ISSN 2655-0016. Available at: https://jurnal.harianregional.com/jmat/id-2902. Date accessed: 28 Aug. 2025.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol 1 No 2 (2011)

Section

Articles

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License