Authors:

Fitri Aprilia Sari, Eka Ardhani Sisdyani

Abstract:

“ABSTRAK January effect adalah salah satu anomali pasar yang dapat terjadi di pasar modal. January effect merupakan suatu kondisi dimana pada bulan Januari cenderung rata-rata return saham bulanannya lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan return saham pada bulan Januari dengan bulan selain Januari. Jika terdapat perbedaan maka January effect terjadi di pasar modal Indonesia, begitu pula sebaliknya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2012. Metode penentuan sampel menggunakan metode probability sampling dengan teknik stratified proporsional random sampling. Dari 467 perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun 2012 dipilih sampel sebanyak 82 perusahaan dengan menggunakan rumus Slovin. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji One Way ANOVA. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan return saham pada bulan Januari dengan bulan selain Januari di pasar modal Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa di pasar modal Indonesia tidak terjadi January effect. Kata kunci: january effect, return saham”

Keywords

january effect, return saham

Downloads:

Download data is not yet available.

References

References Not Available

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/akuntansi/full-7928

Published

2014-02-10

How To Cite

SARI, Fitri Aprilia; SISDYANI, Eka Ardhani. ANALISIS JANUARY EFFECT DI PASAR MODAL INDONESIA.E-Jurnal Akuntansi, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 237-248, feb. 2014. ISSN 2302-8556. Available at: https://jurnal.harianregional.com/akuntansi/id-7928. Date accessed: 28 Aug. 2025.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol 6 No 2 (2014)

Section

Articles

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License