Authors:

Yan Pleti Mikhael, A. A.Ngurah Agung Widanaputra

Abstract:

“Hipotesis pasar modal yang efisien mengatakan bahwa pasar modal yang efisien bereaksi dengan cepat terhadap informasi-informasi yang relevan. Pada pasar yang efisien, pasar akan cepat merespon informasi. Namun pada kenyataan nya, di pasar modal terdapat hal-hal yang berlawanan dengan pasar efisien yang disebut anomali pasar. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Pasar Modal Indonesia selama periode penelitian dari tahun 2012-2015. Sampel yang di ambil dari perusahaan yang terdapat di Pasar Modal Indonesia sebesar 84 perusahaan. Analisis statistik yang digunakan didalam penelitian ini ialah uji beda-t. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perbedaan rata-rata return saham yang berkapitalisasi pasar kecil dan yang berkapitalisasi pasar besar di Pasar Modal Indonesia tahun 2012-2015. Kata Kunci: anomali pasar, modal, size effect, dan return saham”

Keywords

anomali pasar, modal, size effect, dan return saham

Downloads:

Download data is not yet available.

References

References Not Available

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/akuntansi/full-38813

Published

2018-05-26

How To Cite

MIKHAEL, Yan Pleti; WIDANAPUTRA, A. A.Ngurah Agung. Pengujian Anomali Pasar Size Effect Pada Bulan Januari di Pasar Modal Indonesia Tahun 2012-2015.E-Jurnal Akuntansi, [S.l.], v. 24, n. 1, p. 559-577, may 2018. ISSN 2302-8556. Available at: https://jurnal.harianregional.com/akuntansi/id-38813. Date accessed: 28 Aug. 2025. doi:https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p21.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol 24 No 1 (2018)

Section

Articles

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License